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금리 VaR
금리VaR(ValueatRisk)는금리의불리한변동으로인해,현재또는미래특정시점을기준으로금융회사의순자산가치가최대얼마나감소할수있는지를나타내는최대손실예상액지표로,시장리스크의측정지표인VaR를금리리스크측정에적용한것을말한다. <참고>VaR